PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMCX с FSENX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - VPMCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, VPMCX returned 18.19%/yr vs 8.87%/yr for FSENX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VPMCX charges 0.35%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPMCX показывает доходность 25.45%, а FSENX немного ниже – 24.88%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 18.19% против 8.87% соответственно.

VPMCX

1 день
0.05%
1 месяц
1.60%
С начала года
25.45%
6 месяцев
23.99%
1 год
53.98%
3 года*
27.21%
5 лет*
15.66%
10 лет*
18.19%

FSENX

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.60%
С начала года
24.88%
6 месяцев
26.10%
1 год
37.08%
3 года*
17.05%
5 лет*
19.97%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMCX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.45%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		24.88%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between VPMCX and FSENX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1984 г.

0.50

Over the past year, the correlation between VPMCX and FSENX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VPCCXVPMCX с VGHCXVPMCX с VWELX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

VPMCX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPMCXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.84

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.45

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.30

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.00

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

9.42

+11.41

VPMCX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа FSENX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и FSENX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMCXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-76.24%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.22%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-25.85%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-28.02%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-72.11%

+39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-12.22%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-17.00%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.89%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и FSENX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMCXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

7.01%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

15.91%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

19.97%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

27.25%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

30.92%

-11.61%

Сравнение комиссий VPMCX и FSENX

VPMCX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и FSENX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности FSENX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.71%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.04%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VPMCX and FSENX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (9.14%) compared to FSENX (7.01%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs FSENX's -76.24%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMCX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор