PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 14.83% против 10.73% соответственно.

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий VPMCX и AMRGX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPMCX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.71

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.25

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.20

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

2.91

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.71

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.10

+0.67

Корреляция

Корреляция между VPMCX и AMRGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и AMRGX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и AMRGX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-80.32%

+29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.98%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-35.42%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.42%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-11.44%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-40.45%

+33.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.78%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и AMRGX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.72% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.00%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

23.66%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

28.35%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

21.88%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

21.32%

-2.26%