PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VTCLX по среднегодовой доходности: 16.91% против 13.99% соответственно.

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий VPMAX и VTCLX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPMAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.98

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

1.50

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.52

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.16

7.35

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.98

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между VPMAX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VTCLX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VTCLX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-55.18%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.20%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-24.98%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-34.56%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-6.12%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.61%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.53%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VTCLX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.42%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

9.68%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

18.43%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

17.23%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

18.26%

+1.85%