Сравнение VPMAX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VSTCX по среднегодовой доходности: 16.91% против 11.28% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VSTCX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
VPMAX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
VPMAX
VSTCX
Сравнение VPMAX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.32 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.91 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.03 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 8.90 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.32 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VSTCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VSTCX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности VSTCX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VSTCX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -62.50% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.47% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -27.47% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -48.08% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -5.24% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -10.73% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.30% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VSTCX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеют волатильность 6.72% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.79% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 13.30% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 22.69% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 22.05% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 23.46% | -3.35% |