PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPMAX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMAX с VSTCX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both mutual funds - VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VPMAX returned 16.96%/yr vs 12.87%/yr for VSTCX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.21%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPMAX показывает доходность 25.12%, а VSTCX немного выше – 25.63%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VSTCX по среднегодовой доходности: 16.96% против 12.87% соответственно.

VPMAX

1 день
2.63%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
19.48%
С начала года
25.12%
1 год
50.68%
3 года*
25.90%
5 лет*
15.39%
10 лет*
16.96%
Всё время*
12.48%

VSTCX

1 день
1.72%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
20.02%
С начала года
25.63%
1 год
43.46%
3 года*
21.68%
5 лет*
13.58%
10 лет*
12.87%
Всё время*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VSTCX

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VPMAX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.12%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		25.63%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between VPMAX and VSTCX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

0.86

The correlation between VPMAX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPMAX и VSTCX

Секторы
VPMAX
VSTCX

Технологии

28.9%
14.9%

Здравоохранение

25.1%
14.1%

Промышленность

13.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.4%

Финансовые услуги

7.6%
18.3%

Энергетика

1.8%
6.2%

Сырьевые материалы

1.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.0%

Недвижимость

0.1%
6.5%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Технологии

VPMAX
28.9%
VSTCX
14.9%

Здравоохранение

VPMAX
25.1%
VSTCX
14.1%

Промышленность

VPMAX
13.2%
VSTCX
16.1%

Потребительский циклический сектор

VPMAX
11.8%
VSTCX
11.1%

Коммуникационные услуги

VPMAX
7.7%
VSTCX
2.4%

Финансовые услуги

VPMAX
7.6%
VSTCX
18.3%

Энергетика

VPMAX
1.8%
VSTCX
6.2%

Сырьевые материалы

VPMAX
1.6%
VSTCX
5.2%

Потребительский защитный сектор

VPMAX
1.1%
VSTCX
3.0%

Недвижимость

VPMAX
0.1%
VSTCX
6.5%

Коммунальные услуги

VPMAX
0.0%
VSTCX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VPCCXVPMAX с VMCPX
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с OBMCXVSTCX с VSGAXVSTCX с AVUVVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRXVSTCX с VITAX

Доходность на риск

VPMAX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VPMAX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPMAXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.51

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.52

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

5.44

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

19.03

-3.17

VPMAX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTCX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VSTCX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMAXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-62.50%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.08%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-27.47%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-27.47%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-48.08%

+15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

0.00%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-10.57%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.31%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VSTCX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMAXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.42%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

12.59%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

17.63%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

21.89%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

23.43%

-4.02%

Сравнение комиссий VPMAX и VSTCX

VPMAX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VSTCX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VSTCX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.15%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.01%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

VPMAX and VSTCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.43%) compared to VSTCX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs VSTCX's -62.50%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMAX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор