PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMAX с VSTCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both mutual funds - VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VPMAX returned 17.68%/yr vs 12.59%/yr for VSTCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VSTCX по среднегодовой доходности: 17.68% против 12.59% соответственно.

VPMAX

1 день
0.19%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.69%
6 месяцев
27.67%
1 год
58.62%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.32%
10 лет*
17.68%

VSTCX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.94%
С начала года
16.97%
6 месяцев
16.94%
1 год
40.92%
3 года*
21.70%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMAX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.69%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		16.97%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between VPMAX and VSTCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г.

0.86

The correlation between VPMAX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPMAX и VSTCX

Секторы
VPMAX
VSTCX

Технологии

29.2%
14.9%

Здравоохранение

25.4%
14.1%

Промышленность

13.3%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.4%

Финансовые услуги

7.7%
18.3%

Энергетика

1.8%
6.2%

Сырьевые материалы

1.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.0%

Недвижимость

0.1%
6.5%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Технологии

VPMAX
29.2%
VSTCX
14.9%

Здравоохранение

VPMAX
25.4%
VSTCX
14.1%

Промышленность

VPMAX
13.3%
VSTCX
16.1%

Потребительский циклический сектор

VPMAX
11.9%
VSTCX
11.1%

Коммуникационные услуги

VPMAX
7.8%
VSTCX
2.4%

Финансовые услуги

VPMAX
7.7%
VSTCX
18.3%

Энергетика

VPMAX
1.8%
VSTCX
6.2%

Сырьевые материалы

VPMAX
1.6%
VSTCX
5.2%

Потребительский защитный сектор

VPMAX
1.2%
VSTCX
3.0%

Недвижимость

VPMAX
0.1%
VSTCX
6.5%

Коммунальные услуги

VPMAX
0.0%
VSTCX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRXVSTCX с VITAX

Доходность на риск

VPMAX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
2.31

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
3.23

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

5.01

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.42

17.65

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа VSTCX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

2.31

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.53

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VSTCX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMAXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-62.50%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.08%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-27.47%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-27.47%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-48.08%

+15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-10.65%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.29%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VSTCX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMAXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.60%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.01%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.62%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

21.99%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

23.47%

-4.28%

Сравнение комиссий VPMAX и VSTCX

VPMAX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VSTCX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности VSTCX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.09%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.45%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

VPMAX and VSTCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.14%) compared to VSTCX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs VSTCX's -62.50%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMAX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор