Сравнение VPMAX с VEXPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VEXPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и VEXPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у VEXPX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VEXPX по среднегодовой доходности: 16.91% против 12.03% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VEXPX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VEXPX в 0.40%.
Доходность на риск
VPMAX vs. VEXPX — Ранг доходности на риск
VPMAX
VEXPX
Сравнение VPMAX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | VEXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.79 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.25 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.17 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.20 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 5.02 | +11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.79 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.20 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VEXPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VEXPX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности VEXPX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VEXPX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VEXPX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VEXPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -57.40% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.15% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -32.71% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -39.87% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -6.78% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -12.95% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.38% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VEXPX
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.50% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 13.17% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 22.25% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 21.32% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 21.81% | -1.70% |