PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VPLS и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPLS и VYM

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий VPLS и VYM

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VPLS vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.56

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.86

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.49

+0.77

Корреляция

Корреляция между VPLS и VYM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VYM

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VYM

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLSVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-56.98%

+52.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-11.32%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.91%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-7.25%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.57%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLSVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.60%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

7.96%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

15.14%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

13.97%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

16.33%

-11.66%