PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPLS с VYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. VPLS is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past year, VPLS returned 5.91% vs 26.16% for VYM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.47%.

VPLS

1 день
-0.21%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPLS и VYM

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.64%7.86%2.72%2.82%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%5.04%

Correlation

The correlation between VPLS and VYM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов VPLS и VYM

Секторы
VPLS
VYM

Финансовые услуги

0.9%
20.5%

Технологии

0.1%
17.7%

Энергетика

0.0%
9.8%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

VPLS
0.9%
VYM
20.5%

Технологии

VPLS
0.1%
VYM
17.7%

Энергетика

VPLS
0.0%
VYM
9.8%

Недвижимость

VPLS
0.0%
VYM
0.0%

Сырьевые материалы

VPLS

-

VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

VPLS

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

VPLS

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

VPLS

-

VYM
8.1%

Здравоохранение

VPLS

-

VYM
12.2%

Промышленность

VPLS

-

VYM
12.1%

Коммунальные услуги

VPLS

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VPLS vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.56

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.65

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.93

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

14.76

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.56

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.51

+0.73

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VYM

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLSVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-56.98%

+52.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-6.69%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.43%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-7.19%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.78%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLSVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.77%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

7.67%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

10.28%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

13.96%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

16.34%

-11.73%

Сравнение комиссий VPLS и VYM

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VYM

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VPLS and VYM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.77%) compared to VPLS (1.27%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs VYM's -56.98%.

On 1-year performance, VYM leads with 26.16% vs 5.91% for VPLS. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VYM has performed better with a 26.16% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.

VPLS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.19% for VYM.

VPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VYM is Dividend. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPLS и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор