PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPLS с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. VPLS is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past year, VPLS returned 5.91% vs 19.63% for VIG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.57%.

VPLS

1 день
-0.21%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPLS и VIG

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.64%7.86%2.72%2.82%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%3.79%

Correlation

The correlation between VPLS and VIG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов VPLS и VIG

Секторы
VPLS
VIG

Финансовые услуги

0.9%
20.6%

Технологии

0.1%
26.2%

Энергетика

0.0%
3.5%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

VPLS
0.9%
VIG
20.6%

Технологии

VPLS
0.1%
VIG
26.2%

Энергетика

VPLS
0.0%
VIG
3.5%

Недвижимость

VPLS
0.0%
VIG

-

Сырьевые материалы

VPLS

-

VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

VPLS

-

VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

VPLS

-

VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

VPLS

-

VIG
10.1%

Здравоохранение

VPLS

-

VIG
16.5%

Промышленность

VPLS

-

VIG
11.8%

Коммунальные услуги

VPLS

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VPLS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.97

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.88

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.49

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

10.06

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.60

+0.64

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VIG

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLSVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-46.81%

+42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-7.91%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.19%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-5.51%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.96%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VIG

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLSVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.19%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

7.57%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

10.01%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

14.23%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

16.05%

-11.44%

Сравнение комиссий VPLS и VIG

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VIG

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPLS and VIG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.19%) compared to VPLS (1.27%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs VIG's -46.81%.

On 1-year performance, VIG leads with 19.63% vs 5.91% for VPLS. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIG has performed better with a 19.63% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.

VPLS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.47% for VIG.

VPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VIG is Dividend. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPLS и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор