Сравнение VPLS с VIG
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. VPLS is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past year, VPLS returned 5.14% vs 18.42% for VIG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности VPLS и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 6.98%.
VPLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам VPLS и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.90% | 7.86% | 2.72% | 2.83% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 6.98% | 14.17% | 16.99% | 4.05% |
Correlation
The correlation between VPLS and VIG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.30 |
The correlation between VPLS and VIG shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPLS vs. VIG — Ранг доходности на риск
VPLS
VIG
Сравнение VPLS c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPLS | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.34 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.44 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPLS и VIG
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPLS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -46.81% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -7.91% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.13% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -5.50% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.96% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и VIG
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPLS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 2.89% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 7.70% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 10.14% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 14.23% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 16.04% | -11.45% |
Сравнение комиссий VPLS и VIG
VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и VIG
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.75% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPLS and VIG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIG has higher volatility (2.89%) compared to VPLS (0.96%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs VIG's -46.81%.
On 1-year performance, VIG leads with 18.42% vs 5.14% for VPLS. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VIG has performed better with a 18.42% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.
VPLS has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.47% for VIG.
VPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VIG is Dividend. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.04% for VIG.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPLS и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор