Сравнение VPLS с VGMS
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности VPLS и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
VPLS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPLS и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.64% | 4.64% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between VPLS and VGMS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPLS vs. VGMS — Ранг доходности на риск
VPLS
VGMS
Сравнение VPLS c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 2.11 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и VGMS
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPLS | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -2.46% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.39% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.31% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPLS | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.21% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 3.21% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 3.21% | +1.40% |
Сравнение комиссий VPLS и VGMS
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и VGMS
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
VPLS and VGMS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.76% for VPLS.
VPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для VPLS и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор