Сравнение VPLS с VCRM
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while VCRM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. VPLS is actively managed, while VCRM is passively managed. Over the past year, VPLS returned 5.44% vs 8.13% for VCRM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for VCRM.
Доходность
Сравнение доходности VPLS и VCRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 2.08%.
VPLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPLS и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.74% | 7.86% | -0.32% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 2.08% | 4.91% | -0.58% |
Correlation
The correlation between VPLS and VCRM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between VPLS and VCRM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPLS vs. VCRM — Ранг доходности на риск
VPLS
VCRM
Сравнение VPLS c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.00 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 11.11 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.68 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.09 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и VCRM
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, примерно равная максимальной просадке VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VCRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPLS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -4.12% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.72% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.13% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.13% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.73% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и VCRM
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPLS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.98% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.17% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.05% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 3.89% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 3.89% | +0.72% |
Сравнение комиссий VPLS и VCRM
VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCRM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и VCRM
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VCRM в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.63% | 3.42% | 0.40% | 0.00% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
VPLS and VCRM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPLS has higher volatility (1.26%) compared to VCRM (0.98%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs VCRM's -4.12%.
On 1-year performance, VCRM leads with 8.13% vs 5.44% for VPLS. On fees, VCRM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VCRM has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRM has performed better with a 8.13% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.
VPLS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.63% for VCRM.
VPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VCRM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.12% for VCRM.
VCRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPLS и VCRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор