Сравнение VPLS с VCRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM).
VPLS и VCRM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и VCRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | -0.32% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 0.34%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и VCRM
VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCRM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPLS vs. VCRM — Ранг доходности на риск
VPLS
VCRM
Сравнение VPLS c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.63 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.63 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и VCRM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и VCRM
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VCRM в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и VCRM
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, примерно равная максимальной просадке VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VCRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -4.12% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.22% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.83% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.15% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и VCRM
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.49% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.07% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.02% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.00% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.00% | +0.67% |