PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с SYSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с SYSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).

VPLS и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VPLS и SYSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPLS и SYSB

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		-0.06%8.32%6.04%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SYSB с доходностью -0.06%.

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYSB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

iShares Systematic Bond ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с EVTRSYSB с JHCPSYSB с FBNDSYSB с NCPBSYSB с APCBSYSB с CFITSYSB с MAMB

Сравнение комиссий VPLS и SYSB

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SYSB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYSB
iShares Systematic Bond ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

VPLS vs. SYSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c SYSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSSYSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.66

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.39

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.28

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

9.21

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. SYSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SYSB равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и SYSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSSYSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.50

+0.75

Корреляция

Корреляция между VPLS и SYSB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и SYSB

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SYSB в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и SYSB

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и SYSB.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLSSYSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-18.47%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.84%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.91%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-3.30%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.70%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и SYSB

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.74%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLSSYSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.91%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.96%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

3.87%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

5.59%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.93%

-0.26%