Сравнение VPLS с PTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX).
VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и PTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и PTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у PTIAX с доходностью 0.03%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и PTIAX
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTIAX в 0.76%.
Доходность на риск
VPLS vs. PTIAX — Ранг доходности на риск
VPLS
PTIAX
Сравнение VPLS c PTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | PTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.53 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.39 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и PTIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и PTIAX
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности PTIAX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и PTIAX
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки PTIAX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и PTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -16.90% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.11% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.19% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.44% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.08% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и PTIAX
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.58% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.68% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.51% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.93% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.01% | +0.66% |