PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с MAMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

VPLS и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VPLS и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPLS и MAMB

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.19%10.69%1.32%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.

VPLS

1 день
0.43%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.75%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.39%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий VPLS и MAMB

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

VPLS vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.38

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.95

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.43

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

7.82

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.14

+1.11

Корреляция

Корреляция между VPLS и MAMB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и MAMB

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM20252024202320222021
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.77%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и MAMB

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLSMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-19.33%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.55%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.44%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-7.70%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.10%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и MAMB

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.74%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLSMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.34%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

4.29%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

6.09%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

6.97%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

6.96%

-2.29%