PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

VPLS и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VPLS и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPLS и KDRN

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с BNDP

Сравнение комиссий VPLS и KDRN

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

VPLS vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.37

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.53

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.61

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

1.41

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.37

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.12

+1.14

Корреляция

Корреляция между VPLS и KDRN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и KDRN

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и KDRN

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLSKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-15.29%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.32%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.41%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-4.91%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.44%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и KDRN

Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLSKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.76%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.75%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

4.52%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

6.72%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

6.72%

-2.05%