PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с VYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.84%/yr vs 11.90%/yr for VYM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VPL и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.84% против 11.90% соответственно.

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VPL and VYM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.72

The correlation between VPL and VYM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPL и VYM

Секторы
VPL
VYM

Технологии

22.6%
17.7%

Промышленность

20.5%
12.1%

Финансовые услуги

19.3%
20.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.7%

Сырьевые материалы

7.3%
3.5%

Здравоохранение

5.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.5%

Недвижимость

4.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.1%

Энергетика

1.6%
9.8%

Коммунальные услуги

1.6%
5.7%

Технологии

VPL
22.6%
VYM
17.7%

Промышленность

VPL
20.5%
VYM
12.1%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
VYM
20.5%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
VYM
6.7%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
VYM
3.5%

Здравоохранение

VPL
5.0%
VYM
12.2%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
VYM
3.5%

Недвижимость

VPL
4.3%
VYM
0.0%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
VYM
8.1%

Энергетика

VPL
1.6%
VYM
9.8%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VPL vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.56

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.65

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.93

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

14.76

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VPL и VYM

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-56.98%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-6.69%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-14.46%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-15.84%

-15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-35.21%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.43%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-7.19%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.78%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и VYM

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

2.77%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

7.67%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

10.28%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

13.96%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.34%

+0.95%

Сравнение комиссий VPL и VYM

VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и VYM

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VPL and VYM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.90% vs 10.84% for VPL. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.90% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VPL.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.19% for VYM.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while VYM is Dividend. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.04% for VYM.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор