PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VPL с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPL и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPL и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
8.11%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
VUG
Vanguard Growth ETF
-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.19% против 16.03% соответственно.


VPL

1 день
3.52%
1 месяц
-10.28%
С начала года
8.11%
6 месяцев
14.30%
1 год
39.82%
3 года*
16.85%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.19%

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий VPL и VUG

VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VPL vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPL
Ранг доходности на риск VPL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 9191
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPLVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.81

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.31

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.11

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

3.96

+7.98

VPL vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VPLVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.81

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.27

Корреляция

Корреляция между VPL и VUG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и VUG

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VUG в 0.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.28%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VPL и VUG

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


VPLVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-50.68%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-16.53%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-35.61%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-35.61%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-13.20%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.13%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.66%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и VUG

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VPLVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

7.00%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

12.65%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

22.68%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.23%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

21.38%

-4.28%