PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с VFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с VFSTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VPL returned 10.28%/yr vs 2.50%/yr for VFSTX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VPL charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for VFSTX.

Доходность

Сравнение доходности VPL и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 10.28% против 2.50% соответственно.

VPL

1 день
1.91%
1 месяц
-2.01%
С начала года
23.45%
6 месяцев
25.45%
1 год
44.55%
3 года*
20.45%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.28%

VFSTX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.59%
3 года*
5.42%
5 лет*
2.20%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и VFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		23.45%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.38%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%

Correlation

The correlation between VPL and VFSTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

-0.02

The correlation between VPL and VFSTX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPL и VFSTX

Секторы
VPL
VFSTX

Технологии

22.6%
0.1%

Промышленность

20.5%

-

Финансовые услуги

19.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Здравоохранение

5.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
100.0%

Недвижимость

4.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Технологии

VPL
22.6%
VFSTX
0.1%

Промышленность

VPL
20.5%
VFSTX

-

Финансовые услуги

VPL
19.3%
VFSTX

-

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
VFSTX

-

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
VFSTX

-

Здравоохранение

VPL
5.0%
VFSTX
100.0%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
VFSTX
100.0%

Недвижимость

VPL
4.3%
VFSTX
0.0%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
VFSTX

-

Энергетика

VPL
1.6%
VFSTX

-

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
VFSTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с OSTIXVFSTX с VFIIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT

Доходность на риск

VPL vs. VFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLVFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.86

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.25

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.52

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

9.87

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. VFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSTX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLVFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.86

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.51

-1.18

Просадки

Сравнение просадок VPL и VFSTX

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLVFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-9.35%

-46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-1.71%

-11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-1.71%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-9.35%

-21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-9.35%

-24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-0.64%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-1.12%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.44%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и VFSTX

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLVFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

0.77%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

1.67%

+16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

2.32%

+18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

2.98%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

2.48%

+14.93%

Сравнение комиссий VPL и VFSTX

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и VFSTX

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VFSTX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.62%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.88%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and VFSTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (9.33%) compared to VFSTX (0.77%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs VFSTX's -9.35%.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и VFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор