PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPL с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 9.59%/yr vs 9.32%/yr for KBA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VPL charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности VPL и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPL имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции KBA немного отстают с 9.32%.

VPL

1 день
-2.19%
1 месяц
-6.82%
6 месяцев
13.80%
С начала года
20.74%
1 год
39.48%
3 года*
18.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.59%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		20.74%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between VPL and KBA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.47

Сравнение распределения секторов VPL и KBA

Секторы
VPL
KBA

Технологии

28.2%
34.1%

Промышленность

18.5%
15.4%

Финансовые услуги

17.8%
17.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.4%

Сырьевые материалы

7.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.4%

Здравоохранение

4.4%
3.7%

Недвижимость

3.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.5%

Коммунальные услуги

1.4%
3.2%

Энергетика

1.3%
3.0%

Технологии

VPL
28.2%
KBA
34.1%

Промышленность

VPL
18.5%
KBA
15.4%

Финансовые услуги

VPL
17.8%
KBA
17.4%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.4%
KBA
5.4%

Сырьевые материалы

VPL
7.1%
KBA
9.3%

Коммуникационные услуги

VPL
4.9%
KBA
1.4%

Здравоохранение

VPL
4.4%
KBA
3.7%

Недвижимость

VPL
3.8%
KBA
0.5%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.2%
KBA
6.5%

Коммунальные услуги

VPL
1.4%
KBA
3.2%

Энергетика

VPL
1.3%
KBA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

VPL vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.81

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.48

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.80

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

11.18

-0.88

VPL vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и KBA

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-53.24%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-7.65%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-31.23%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-39.76%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-45.32%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-6.13%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-25.60%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.28%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и KBA

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеют волатильность 9.75% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

9.30%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

15.80%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

20.29%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

27.47%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

25.46%

-7.84%

Сравнение комиссий VPL и KBA

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и KBA

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.77%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and KBA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (9.75%) compared to KBA (9.30%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, VPL leads with 9.59% vs 9.32% for KBA. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 9.59% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

VPL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.45% for KBA.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: Vanguard and CICC. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор