PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPL с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с FLJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPL returned 9.32%/yr vs 21.36%/yr for FLJH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности VPL и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPL показывает доходность 20.74%, а FLJH немного ниже – 20.27%.

VPL

1 день
-2.19%
1 месяц
-6.82%
6 месяцев
13.80%
С начала года
20.74%
1 год
39.48%
3 года*
18.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.59%

FLJH

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
12.70%
С начала года
20.27%
1 год
44.73%
3 года*
27.57%
5 лет*
21.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		20.74%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%2.76%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.27%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between VPL and FLJH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between VPL and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и FLJH

Секторы
VPL
FLJH

Технологии

28.2%
19.4%

Промышленность

18.5%
25.2%

Финансовые услуги

17.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.7%

Сырьевые материалы

7.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.0%

Здравоохранение

4.4%
5.5%

Недвижимость

3.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Энергетика

1.3%
0.9%

Технологии

VPL
28.2%
FLJH
19.4%

Промышленность

VPL
18.5%
FLJH
25.2%

Финансовые услуги

VPL
17.8%
FLJH
15.8%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.4%
FLJH
12.7%

Сырьевые материалы

VPL
7.1%
FLJH
4.4%

Коммуникационные услуги

VPL
4.9%
FLJH
8.0%

Здравоохранение

VPL
4.4%
FLJH
5.5%

Недвижимость

VPL
3.8%
FLJH
3.0%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.2%
FLJH
4.0%

Коммунальные услуги

VPL
1.4%
FLJH
1.2%

Энергетика

VPL
1.3%
FLJH
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

VPL vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.33

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.11

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.16

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

15.64

-5.35

VPL vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и FLJH

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-31.51%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-10.80%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-20.39%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-20.39%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-4.01%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-5.27%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.87%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и FLJH

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

6.77%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

15.03%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

19.26%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

18.72%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

19.88%

-2.26%

Сравнение комиссий VPL и FLJH

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и FLJH

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FLJH в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.50%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.77%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and FLJH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (9.75%) compared to FLJH (6.77%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 21.36% vs 9.32% for VPL. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.36% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for FLJH.

VPL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.50% for FLJH.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJH is Japan Equities. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор