PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPL с EEMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).

VPL и EEMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VPL и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPL и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		10.38%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 9.42% против 5.05% соответственно.

VPL

1 день
2.10%
1 месяц
-6.60%
С начала года
10.38%
6 месяцев
16.24%
1 год
42.48%
3 года*
17.67%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.42%

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV

Сравнение комиссий VPL и EEMV

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Доходность на риск

VPL vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLEEMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.11

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.55

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.56

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

5.86

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа EEMV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.11

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между VPL и EEMV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и EEMV

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности EEMV в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.22%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VPL и EEMV

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EEMV.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-31.56%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.22%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-21.97%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-31.56%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-6.59%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-8.05%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.45%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и EEMV

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

6.67%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

9.48%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

12.91%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

11.48%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

13.74%

+3.37%