PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с EEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.28%/yr vs 9.37%/yr for EEM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности VPL и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.37% соответственно.

VPL

1 день
1.91%
1 месяц
-2.01%
С начала года
23.45%
6 месяцев
25.45%
1 год
44.55%
3 года*
20.45%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.28%

EEM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
20.18%
6 месяцев
22.10%
1 год
43.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		23.45%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.18%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between VPL and EEM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.80

The correlation between VPL and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и EEM

Секторы
VPL
EEM

Технологии

22.6%
43.6%

Промышленность

20.5%
6.2%

Финансовые услуги

19.3%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.1%

Сырьевые материалы

7.3%
6.1%

Здравоохранение

5.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.7%

Недвижимость

4.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.7%

Энергетика

1.6%
3.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Технологии

VPL
22.6%
EEM
43.6%

Промышленность

VPL
20.5%
EEM
6.2%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
EEM
8.1%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
EEM
6.1%

Здравоохранение

VPL
5.0%
EEM
2.5%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
EEM
5.7%

Недвижимость

VPL
4.3%
EEM
0.9%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
EEM
2.7%

Энергетика

VPL
1.6%
EEM
3.3%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
EEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

VPL vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.07

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.66

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.23

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

12.20

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VPL и EEM

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-66.43%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.52%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-17.29%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-37.49%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-39.82%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-7.13%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-16.01%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.58%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и EEM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) составляет 9.33%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что VPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

10.60%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

18.87%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

21.19%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

19.16%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.62%

-3.21%

Сравнение комиссий VPL и EEM

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и EEM

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности EEM в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.85%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.88%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and EEM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.60%) compared to VPL (9.33%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.28% vs 9.37% for EEM. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPL has been the lower-risk option at 9.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.28% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

VPL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.85% for EEM.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.72% for EEM.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор