PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.84%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности VPL и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.84% против 18.33% соответственно.

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between VPL and DXJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.79

The correlation between VPL and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и DXJ

Секторы
VPL
DXJ

Технологии

22.6%
12.9%

Промышленность

20.5%
27.4%

Финансовые услуги

19.3%
18.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
15.6%

Сырьевые материалы

7.3%
8.5%

Здравоохранение

5.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.7%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.7%

Энергетика

1.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
0.1%

Технологии

VPL
22.6%
DXJ
12.9%

Промышленность

VPL
20.5%
DXJ
27.4%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
DXJ
15.6%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
DXJ
8.5%

Здравоохранение

VPL
5.0%
DXJ
6.8%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
DXJ
2.7%

Недвижимость

VPL
4.3%
DXJ

-

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
DXJ
4.7%

Энергетика

VPL
1.6%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

VPL vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.11

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.20

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.94

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

19.29

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.39

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VPL и DXJ

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-49.63%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-10.98%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-22.19%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-22.19%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-39.14%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-14.34%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.81%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и DXJ

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

3.55%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

13.09%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.44%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

18.96%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.18%

-2.89%

Сравнение комиссий VPL и DXJ

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и DXJ

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and DXJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 10.84% for VPL. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.08% for DXJ.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJ is Japan Equities. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор