PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с BKEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPL returned 10.36%/yr vs 7.37%/yr for BKEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности VPL и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPL показывает доходность 30.29%, а BKEM немного ниже – 30.24%.

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%

BKEM

1 день
-0.95%
1 месяц
8.75%
С начала года
30.24%
6 месяцев
32.64%
1 год
57.21%
3 года*
24.11%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%41.28%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		30.24%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Correlation

The correlation between VPL and BKEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between VPL and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и BKEM

Секторы
VPL
BKEM

Технологии

22.6%
35.9%

Промышленность

20.5%
9.0%

Финансовые услуги

19.3%
18.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.7%

Сырьевые материалы

7.3%
6.4%

Здравоохранение

5.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.6%

Недвижимость

4.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.9%

Энергетика

1.6%
4.0%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Технологии

VPL
22.6%
BKEM
35.9%

Промышленность

VPL
20.5%
BKEM
9.0%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
BKEM
18.9%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
BKEM
9.7%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
BKEM
6.4%

Здравоохранение

VPL
5.0%
BKEM
3.2%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
BKEM
6.6%

Недвижимость

VPL
4.3%
BKEM
1.2%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
BKEM
2.9%

Энергетика

VPL
1.6%
BKEM
4.0%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
BKEM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

VPL vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.95

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.83

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.39

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

16.85

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Просадки

Сравнение просадок VPL и BKEM

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-39.48%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.11%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-18.38%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-36.53%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.95%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-16.00%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.41%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и BKEM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) составляет 7.32%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что VPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

8.10%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

16.75%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

19.46%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

18.73%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

19.12%

-1.83%

Сравнение комиссий VPL и BKEM

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и BKEM

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности BKEM в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.45%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and BKEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.10%) compared to VPL (7.32%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, VPL leads with 10.36% vs 7.37% for BKEM. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPL has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPL has performed better with a 10.36% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for BKEM.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.45% for BKEM.

VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор