PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPCCX с VSMPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. VPCCX is actively managed, while VSMPX is passively managed. Over the past 10 years, VPCCX returned 18.05%/yr vs 15.31%/yr for VSMPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VPCCX charges 0.37%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 33.95%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VSMPX по среднегодовой доходности: 18.05% против 15.31% соответственно.

VPCCX

1 день
1.41%
1 месяц
8.49%
С начала года
33.95%
6 месяцев
32.73%
1 год
65.56%
3 года*
29.98%
5 лет*
17.48%
10 лет*
18.05%

VSMPX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.56%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.20%
1 год
25.96%
3 года*
21.19%
5 лет*
12.38%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPCCX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		33.95%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		10.35%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Correlation

The correlation between VPCCX and VSMPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between VPCCX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPCCX и VSMPX

Секторы
VPCCX
VSMPX

Технологии

28.0%
37.0%

Здравоохранение

22.0%
9.0%

Промышленность

15.6%
9.4%

Финансовые услуги

10.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.8%

Энергетика

3.7%
3.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.3%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

VPCCX
28.0%
VSMPX
37.0%

Здравоохранение

VPCCX
22.0%
VSMPX
9.0%

Промышленность

VPCCX
15.6%
VSMPX
9.4%

Финансовые услуги

VPCCX
10.8%
VSMPX
11.3%

Потребительский циклический сектор

VPCCX
7.5%
VSMPX
9.7%

Коммуникационные услуги

VPCCX
5.8%
VSMPX
9.8%

Энергетика

VPCCX
3.7%
VSMPX
3.3%

Сырьевые материалы

VPCCX
2.2%
VSMPX
1.9%

Потребительский защитный сектор

VPCCX
2.1%
VSMPX
4.3%

Коммунальные услуги

VPCCX
0.1%
VSMPX
2.1%

Недвижимость

VPCCX

-

VSMPX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с VPMAXVPCCX с VPMCXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

VPCCX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPCCXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
2.13

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
2.89

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.38

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

3.06

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.20

13.69

+15.51

VPCCX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа VSMPX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VSMPX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCCXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-34.97%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-8.92%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.36%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-25.35%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-34.97%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.58%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.99%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VSMPX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCCXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.77%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

10.04%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

12.83%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

17.45%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.46%

+0.42%

Сравнение комиссий VPCCX и VSMPX

VPCCX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VSMPX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что больше доходности VSMPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		12.88%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPCCX and VSMPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (7.69%) compared to VSMPX (4.77%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs VSMPX's -34.97%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPCCX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор