PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с VFMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с VFMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и VFMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-6.66%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.18%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VFMFX с доходностью 3.18%.

VPCCX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.19%
6 месяцев
8.82%
1 год
33.95%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.45%

VFMFX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.29%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT
Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX

Сравнение комиссий VPCCX и VFMFX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFMFX в 0.18%.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPCCX vs. VFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c VFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCCXVFMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.22

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.78

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.81

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

8.15

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. VFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VFMFX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCCXVFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.22

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между VPCCX и VFMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VFMFX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности VFMFX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		17.05%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.04%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VFMFX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VFMFX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VFMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPCCXVFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-41.18%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.05%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-21.18%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.02%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-6.00%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.90%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VFMFX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPCCXVFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.99%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.15%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

18.79%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.20%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.42%

-2.81%