PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPCCX с VB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. VPCCX is actively managed, while VB is passively managed. Over the past 10 years, VPCCX returned 17.45%/yr vs 11.68%/yr for VB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VPCCX charges 0.37%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 17.45% против 11.68% соответственно.

VPCCX

1 день
0.73%
1 месяц
8.12%
С начала года
30.19%
6 месяцев
30.31%
1 год
61.15%
3 года*
28.30%
5 лет*
16.45%
10 лет*
17.45%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
5.90%
С начала года
16.13%
6 месяцев
15.08%
1 год
31.74%
3 года*
16.53%
5 лет*
7.37%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPCCX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		30.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.13%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VPCCX and VB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.89

The correlation between VPCCX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPCCX и VB

Секторы
VPCCX
VB

Технологии

28.0%
17.2%

Здравоохранение

22.0%
11.1%

Промышленность

15.6%
20.8%

Финансовые услуги

10.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.1%

Энергетика

3.7%
4.7%

Сырьевые материалы

2.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.4%

Коммунальные услуги

0.1%
3.3%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

VPCCX
28.0%
VB
17.2%

Здравоохранение

VPCCX
22.0%
VB
11.1%

Промышленность

VPCCX
15.6%
VB
20.8%

Финансовые услуги

VPCCX
10.8%
VB
12.6%

Потребительский циклический сектор

VPCCX
7.5%
VB
11.3%

Коммуникационные услуги

VPCCX
5.8%
VB
3.1%

Энергетика

VPCCX
3.7%
VB
4.7%

Сырьевые материалы

VPCCX
2.2%
VB
4.8%

Потребительский защитный сектор

VPCCX
2.1%
VB
3.4%

Коммунальные услуги

VPCCX
0.1%
VB
3.3%

Недвижимость

VPCCX

-

VB
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VPMCXVPCCX с VPMAXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

VPCCX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPCCXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
1.92

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
2.71

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.33

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

3.55

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.05

13.04

+13.01

VPCCX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа VB равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VB

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCCXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-59.56%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-8.98%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-25.36%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-28.15%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-42.05%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-8.43%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.44%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VB

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCCXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.43%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.21%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.63%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

20.81%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

21.45%

-2.60%

Сравнение комиссий VPCCX и VB

VPCCX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VB

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности VB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.17%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.25%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

VPCCX and VB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (7.73%) compared to VB (5.43%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs VB's -59.56%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPCCX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор