PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. VPC is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, VPC returned 2.85%/yr vs 20.62%/yr for VCLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности VPC и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-11.70%6.07%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between VPC and VCLN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.42

Over the past year, the correlation between VPC and VCLN has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VPC и VCLN

Секторы
VPC
VCLN

Финансовые услуги

98.3%

-

Технологии

1.3%
22.4%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Промышленность

0.1%
36.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Энергетика

0.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

39.8%

Финансовые услуги

VPC
98.3%
VCLN

-

Технологии

VPC
1.3%
VCLN
22.4%

Коммуникационные услуги

VPC
0.1%
VCLN

-

Промышленность

VPC
0.1%
VCLN
36.7%

Потребительский циклический сектор

VPC
0.1%
VCLN

-

Здравоохранение

VPC
0.0%
VCLN

-

Энергетика

VPC
0.0%
VCLN
1.1%

Сырьевые материалы

VPC

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

VPC

-

VCLN

-

Недвижимость

VPC

-

VCLN

-

Коммунальные услуги

VPC

-

VCLN
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

VPC vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
3.30

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
4.05

-5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.51

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

7.66

-8.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

29.03

-30.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

3.30

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VPC и VCLN

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-45.66%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-12.58%

-10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-29.25%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-1.16%

-18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-24.09%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

3.31%

+8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и VCLN

Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.27%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

9.04%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

20.11%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

29.22%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

27.43%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

27.43%

-6.87%

Сравнение комиссий VPC и VCLN

VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и VCLN

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности VCLN в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

VPC and VCLN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.04%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 2.85% for VPC. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 1.45% for VCLN.

VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while VCLN is Sustainable. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор