Сравнение VPC с IJR
VPC (Virtus Private Credit ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.21%/yr vs 8.36%/yr for IJR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPC charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности VPC и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 23.01%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам VPC и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 23.01% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 10.77% |
Correlation
The correlation between VPC and IJR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between VPC and IJR shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. IJR — Ранг доходности на риск
VPC
IJR
Сравнение VPC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.89 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 13.04 | -14.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и IJR
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -58.15% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -8.68% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -28.02% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -28.02% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -0.78% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -9.24% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 2.59% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и IJR
Virtus Private Credit ETF (VPC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 3.81% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.94% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 12.00% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 17.41% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 21.34% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.84% | -2.39% |
Сравнение комиссий VPC и IJR
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и IJR
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности IJR в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and IJR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJR has higher volatility (3.94%) compared to VPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs IJR's -58.15%.
On 5-year performance, IJR leads with 8.36% vs 1.21% for VPC. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IJR has performed better with a 8.36% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 1.12% for IJR.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while IJR is Small Cap Blend Equities. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.06% for IJR.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор