PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VPC с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPC и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPC и IJR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-12.24%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.


VPC

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-17.70%
3 года*
1.97%
5 лет*
2.06%
10 лет*

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Private Credit Strategy ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий VPC и IJR

VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

VPC vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPCIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

0.92

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.41

1.43

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.42

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.77

5.73

-7.50

VPC vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VPCIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

0.92

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Корреляция

Корреляция между VPC и IJR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и IJR

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.89%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VPC и IJR

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


VPCIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-58.15%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-14.85%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-28.02%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.27%

-5.26%

-17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.34%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

3.68%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и IJR

Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.54%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VPCIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.25%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.99%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

22.66%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

21.51%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

22.91%

-2.23%