PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с HYIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с HYIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.43%/yr vs -0.48%/yr for HYIN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPC charges 0.75%/yr vs 3.20%/yr for HYIN.

Доходность

Сравнение доходности VPC и HYIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у HYIN с доходностью -5.23%.

VPC

1 день
1.29%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-11.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
1.43%
10 лет*
—

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и HYIN

2026 (YTD)20252024202320222021
VPC
Virtus Private Credit ETF		-8.10%-6.75%10.52%22.20%-11.70%8.19%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%

Correlation

The correlation between VPC and HYIN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.77

The correlation between VPC and HYIN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPC и HYIN

Секторы
VPC
HYIN

Финансовые услуги

98.3%
37.0%

Технологии

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
0.0%

Промышленность

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Энергетика

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

63.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VPC
98.3%
HYIN
37.0%

Технологии

VPC
1.3%
HYIN

-

Коммуникационные услуги

VPC
0.1%
HYIN
0.0%

Промышленность

VPC
0.1%
HYIN

-

Потребительский циклический сектор

VPC
0.1%
HYIN

-

Здравоохранение

VPC
0.0%
HYIN

-

Энергетика

VPC
0.0%
HYIN
0.0%

Сырьевые материалы

VPC

-

HYIN
0.0%

Потребительский защитный сектор

VPC

-

HYIN

-

Недвижимость

VPC

-

HYIN
63.0%

Коммунальные услуги

VPC

-

HYIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

WisdomTree Alternative Income Fund

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND

Доходность на риск

VPC vs. HYIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 55
Ранг коэф-та Мартина
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c HYIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCHYINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.31

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
-0.35

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.96

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.25

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.54

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. HYIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа HYIN равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и HYIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCHYINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.31

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.03

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.00

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VPC и HYIN

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и HYIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCHYINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-31.10%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-15.52%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-15.85%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-31.10%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.60%

-11.06%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-9.02%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

7.28%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и HYIN

Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCHYINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.44%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

10.23%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

12.82%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.81%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

16.81%

+3.75%

Сравнение комиссий VPC и HYIN

VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и HYIN

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.08%, что больше доходности HYIN в 13.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.08%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

VPC and HYIN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPC has higher volatility (3.62%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs HYIN's -31.10%.

On 5-year performance, VPC leads with 1.43% vs -0.48% for HYIN. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPC has performed better with a 1.43% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

VPC has the higher dividend yield at 17.08%, compared with 13.27% for HYIN.

VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while HYIN is Diversified Portfolio. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 3.20% for HYIN.

HYIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и HYIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор