Сравнение VPC с FIAX
VPC (Virtus Private Credit ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. VPC is passively managed, while FIAX is actively managed. Over the past 3 years, VPC returned 0.37%/yr vs 3.40%/yr for FIAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности VPC и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у FIAX с доходностью 1.89%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -3.36% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.89% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.37% |
Correlation
The correlation between VPC and FIAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. FIAX — Ранг доходности на риск
VPC
FIAX
Сравнение VPC c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.07 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.77 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и FIAX
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -6.26% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -2.40% | -20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -6.26% | -18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -0.19% | -19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -0.83% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 0.64% | +12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и FIAX
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 0.77% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 3.27% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 4.02% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 4.00% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 4.00% | +16.45% |
Сравнение комиссий VPC и FIAX
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и FIAX
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности FIAX в 8.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.90% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and FIAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.81%) compared to FIAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs FIAX's -6.26%.
On 3-year performance, FIAX leads with 3.40% vs 0.37% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FIAX has performed better with a 3.40% return vs 0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 8.90% for FIAX.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.04% for FIAX.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор