PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с FIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с FIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. VPC is passively managed, while FIAX is actively managed. Over the past 3 years, VPC returned 3.29%/yr vs 3.47%/yr for FIAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.

Доходность

Сравнение доходности VPC и FIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у FIAX с доходностью 1.25%.

VPC

1 день
1.29%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-11.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
1.43%
10 лет*
—

FIAX

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.57%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и FIAX

2026 (YTD)2025202420232022
VPC
Virtus Private Credit ETF		-8.10%-6.75%10.52%22.20%-4.22%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		1.25%2.33%4.67%3.44%-0.30%

Correlation

The correlation between VPC and FIAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.30

Сравнение распределения секторов VPC и FIAX

Секторы
VPC
FIAX

Финансовые услуги

98.3%
11.8%

Технологии

1.3%
35.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.2%

Промышленность

0.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.1%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Энергетика

0.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

VPC
98.3%
FIAX
11.8%

Технологии

VPC
1.3%
FIAX
35.6%

Коммуникационные услуги

VPC
0.1%
FIAX
11.2%

Промышленность

VPC
0.1%
FIAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VPC
0.1%
FIAX
10.1%

Здравоохранение

VPC
0.0%
FIAX
8.5%

Энергетика

VPC
0.0%
FIAX
3.5%

Сырьевые материалы

VPC

-

FIAX
1.8%

Потребительский защитный сектор

VPC

-

FIAX
4.9%

Недвижимость

VPC

-

FIAX
1.9%

Коммунальные услуги

VPC

-

FIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с GIAXFIAX с BALIFIAX с BILFIAX с JEPIFIAX с FXAIXFIAX с TLTWFIAX с LQDW

Доходность на риск

VPC vs. FIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 55
Ранг коэф-та Мартина
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c FIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.11

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.64

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.91

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

6.98

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. FIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа FIAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и FIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.11

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.81

-0.60

Просадки

Сравнение просадок VPC и FIAX

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и FIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-6.26%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-2.40%

-20.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-6.26%

-18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.60%

-0.30%

-18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-0.85%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

0.66%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и FIAX

Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.42%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

3.40%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

4.14%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

4.04%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

4.04%

+16.52%

Сравнение комиссий VPC и FIAX

VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и FIAX

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.08%, что больше доходности FIAX в 8.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.19%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.08%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

VPC and FIAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPC has higher volatility (3.62%) compared to FIAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs FIAX's -6.26%.

On 3-year performance, FIAX leads with 3.47% vs 3.29% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FIAX has performed better with a 3.47% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.

VPC has the higher dividend yield at 17.08%, compared with 8.19% for FIAX.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.04% for FIAX.

FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и FIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор