Сравнение VPC с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
VPC и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPC и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 8.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и DES
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
VPC vs. DES — Ранг доходности на риск
VPC
DES
Сравнение VPC c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.77 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.22 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.19 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 4.22 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.77 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VPC и DES составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и DES
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и DES
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -65.48% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -13.44% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -25.16% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -4.03% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -9.76% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.80% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и DES
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.89% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 11.88% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 20.51% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 19.66% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 21.97% | -1.29% |