Сравнение VPC с DBE
VPC (Virtus Private Credit ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.17%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности VPC и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
VPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам VPC и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.26% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 8.71% |
Correlation
The correlation between VPC and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between VPC and DBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. DBE — Ранг доходности на риск
VPC
DBE
Сравнение VPC c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.89 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 11.53 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 2.43 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.67 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.09 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VPC и DBE
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -86.69% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -14.41% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -23.89% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -38.74% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -30.27% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -57.31% | +49.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 7.35% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и DBE
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.27%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 12.95% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 30.86% | -20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 34.97% | -21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 29.39% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 28.33% | -7.77% |
Сравнение комиссий VPC и DBE
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и DBE
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 1.17% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 2.10% for DBE.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while DBE is Oil & Gas. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор