Сравнение VPC с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
VPC и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPC и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 10.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.00%.
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и ALTY
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
VPC vs. ALTY — Ранг доходности на риск
VPC
ALTY
Сравнение VPC c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.11 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | 1.54 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.27 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 6.72 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.11 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VPC и ALTY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и ALTY
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности ALTY в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и ALTY
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -51.47% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -8.52% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -18.48% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -3.46% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -6.85% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 1.61% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и ALTY
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.90% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 4.65% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 9.68% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 10.77% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 16.63% | +4.05% |