PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPAIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPAIX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VPAIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPAIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.60%5.27%2.59%7.25%-10.20%1.97%5.86%9.05%1.11%6.61%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VPAIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.65% против 9.32% соответственно.

VPAIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.27%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.65%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VPAIX:
VPAIX с VTEBVPAIX с VTEAXVPAIX с VDIGXVPAIX с BNDVPAIX с VOOVPAIX с SGOVVPAIX с VCRB
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VPAIX и VWELX

VPAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPAIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAIX
Ранг доходности на риск VPAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPAIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.81

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.88

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

8.47

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPAIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPAIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.23

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.82

+0.30

Корреляция

Корреляция между VPAIX и VWELX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAIX и VWELX

Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.68%4.48%4.04%3.25%3.12%2.45%3.16%3.70%3.91%3.93%4.10%3.92%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VPAIX и VWELX

Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPAIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-36.12%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-8.03%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-20.88%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-25.33%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-4.90%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.93%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.78%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAIX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPAIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.07%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

6.66%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

11.88%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

11.12%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

11.50%

-7.11%