PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPAIX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPAIX с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VPAIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPAIX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.60%5.27%2.59%7.25%-10.20%1.97%5.86%9.05%1.11%6.61%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VPAIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.65% против 1.68% соответственно.

VPAIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.27%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.65%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VPAIX:
VPAIX с VTEBVPAIX с VTEAXVPAIX с VDIGXVPAIX с VOOVPAIX с SGOVVPAIX с VCRBVPAIX с VFIIX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VPAIX и BND

VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VPAIX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAIX
Ранг доходности на риск VPAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPAIXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.75

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

4.78

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPAIX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPAIXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.59

+0.54

Корреляция

Корреляция между VPAIX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAIX и BND

Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.68%4.48%4.04%3.25%3.12%2.45%3.16%3.70%3.91%3.93%4.10%3.92%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VPAIX и BND

Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VPAIXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-18.58%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-2.44%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-17.91%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-18.58%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.54%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.07%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.90%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAIX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPAIXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.63%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.52%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

4.30%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

6.00%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

5.52%

-1.13%