Сравнение VPAIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VPAIX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPAIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.60% | 5.27% | 2.59% | 7.25% | -10.20% | 1.97% | 4.81% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
VPAIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.65%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPAIX и SGOV
VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPAIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VPAIX
SGOV
Сравнение VPAIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPAIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 20.61 | -19.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 283.87 | -282.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 201.33 | -200.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 411.31 | -410.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4,618.08 | -4,614.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPAIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 20.61 | -19.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 14.12 | -13.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 12.34 | -11.22 |
Корреляция
Корреляция между VPAIX и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPAIX и SGOV
Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.68% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPAIX и SGOV
Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPAIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -0.03% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -0.01% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -0.03% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | 0.00% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | 0.00% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.00% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPAIX и SGOV
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPAIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.06% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 0.13% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 0.20% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 0.24% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.24% | +4.15% |