Сравнение VPAIX с VTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).
VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VPAIX и VTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPAIX и VTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.60% | 5.27% | 2.59% | 7.25% | -10.20% | 1.97% | 5.86% | 9.05% | 1.11% | 6.61% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VTEAX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции VPAIX превзошли акции VTEAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.09% соответственно.
VPAIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.65%
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPAIX и VTEAX
VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPAIX vs. VTEAX — Ранг доходности на риск
VPAIX
VTEAX
Сравнение VPAIX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPAIX | VTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 3.22 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPAIX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.66 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VPAIX и VTEAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPAIX и VTEAX
Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VTEAX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.68% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок VPAIX и VTEAX
Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и VTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPAIX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -12.75% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -4.50% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -12.75% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -12.75% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.21% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.28% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.36% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPAIX и VTEAX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPAIX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.15% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.48% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 4.36% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.57% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.65% | +0.74% |