PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPAIX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPAIX с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VPAIX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPAIX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.88%5.27%2.59%7.25%-10.20%1.97%5.86%9.05%1.11%6.61%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VPAIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VPAIX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.62% против 3.07% соответственно.

VPAIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.37%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.62%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VPAIX:
VPAIX с VTEBVPAIX с VDIGXVPAIX с VTEAXVPAIX с BNDVPAIX с VOOVPAIX с SGOVVPAIX с VCRB
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий VPAIX и VTIP

VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VPAIX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAIX
Ранг доходности на риск VPAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAIX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPAIXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.09

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.15

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

4.11

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

13.24

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPAIX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAIX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPAIXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.09

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.26

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.87

+0.25

Корреляция

Корреляция между VPAIX и VTIP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAIX и VTIP

Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.69%4.48%4.04%3.25%3.12%2.45%3.16%3.70%3.91%3.93%4.10%3.92%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.57%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPAIX и VTIP

Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VPAIXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-6.27%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-0.98%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-5.50%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-6.27%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.26%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.05%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.30%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAIX и VTIP

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPAIXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.60%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.97%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

1.90%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

2.78%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

2.74%

+1.65%