PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPAIX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPAIX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VPAIX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPAIX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.60%5.27%2.59%7.25%-10.20%1.97%5.86%9.05%1.11%6.61%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VPAIX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 8.97% соответственно.

VPAIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.27%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.65%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPAIX:
VPAIX с VTEBVPAIX с VTEAXVPAIX с VDIGXVPAIX с BNDVPAIX с VOOVPAIX с SGOVVPAIX с VCRB
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VPAIX и VBIAX

VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPAIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAIX
Ранг доходности на риск VPAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPAIXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.70

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.71

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

8.03

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPAIX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAIX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPAIXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.61

+0.52

Корреляция

Корреляция между VPAIX и VBIAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAIX и VBIAX

Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.68%4.48%4.04%3.25%3.12%2.45%3.16%3.70%3.91%3.93%4.10%3.92%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VPAIX и VBIAX

Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPAIXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-35.90%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-7.78%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-21.53%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-22.78%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-4.10%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.47%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.66%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAIX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPAIXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

3.71%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

6.20%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

11.39%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

11.05%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

11.18%

-6.79%