Сравнение VPADX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VPADX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPADX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 10.52% | 33.15% | 1.24% | 15.55% | -15.24% | 1.46% | 16.56% | 17.57% | -13.92% | 28.62% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VPADX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPADX имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции VWELX немного отстают с 9.38%.
VPADX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.42%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPADX и VWELX
VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPADX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VPADX
VWELX
Сравнение VPADX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPADX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.25 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.83 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.89 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 8.42 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPADX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.25 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VPADX и VWELX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPADX и VWELX
Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 3.19% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VPADX и VWELX
Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPADX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -36.12% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -6.78% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -20.88% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -25.33% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -4.39% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -3.93% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.80% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPADX и VWELX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPADX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 4.10% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 6.68% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 11.89% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 11.11% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 11.50% | +4.59% |