PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPADX с FPADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPADX с FPADX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPADX или FPADX.

Корреляция

Корреляция между VPADX и FPADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VPADX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPADX:

0.31

FPADX:

0.48

Коэф-т Сортино

VPADX:

0.50

FPADX:

0.80

Коэф-т Омега

VPADX:

1.07

FPADX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VPADX:

0.30

FPADX:

0.33

Коэф-т Мартина

VPADX:

0.86

FPADX:

1.47

Индекс Язвы

VPADX:

5.66%

FPADX:

5.69%

Дневная вол-ть

VPADX:

18.14%

FPADX:

17.13%

Макс. просадка

VPADX:

-55.28%

FPADX:

-39.16%

Текущая просадка

VPADX:

-2.43%

FPADX:

-13.76%

Доходность по периодам

С начала года, VPADX показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции VPADX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 4.66% против 3.12% соответственно.

VPADX

С начала года

7.86%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

3.30%

1 год

5.83%

5 лет

8.13%

10 лет

4.66%

FPADX

С начала года

6.60%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

1.34%

1 год

7.73%

5 лет

6.72%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPADX и FPADX

VPADX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPADX и FPADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPADX
Ранг риск-скорректированной доходности VPADX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPADX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг риск-скорректированной доходности FPADX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPADX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPADX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPADX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FPADX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPADX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPADX и FPADX

Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FPADX в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		3.09%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%2.70%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.53%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%1.76%1.69%2.47%2.03%

Просадки

Сравнение просадок VPADX и FPADX

Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и FPADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPADX и FPADX

Текущая волатильность для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VPADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...