Сравнение VPADX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPADX или VPL.
Основные характеристики
| VPADX | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.72% | 5.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.94% | 16.57% |
| Дох-ть за 3 года | 0.47% | 0.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | 4.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.15% | 5.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 5.40 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 15.41% | 15.10% |
| Макс. просадка | -55.28% | -55.49% |
| Текущая просадка | -5.54% | -5.52% |
Корреляция
Корреляция между VPADX и VPL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPADX и VPL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPADX показывает доходность 5.72%, а VPL немного выше – 5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPADX имеют среднегодовую доходность 5.15%, а акции VPL немного отстают с 5.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPADX и VPL
VPADX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPADX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPADX и VPL
Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что сопоставимо с доходностью VPL в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.70% | 2.50% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.06% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок VPADX и VPL
Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPADX и VPL
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 4.18% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.