Сравнение VPADX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPADX или SPY.
Основные характеристики
| VPADX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.72% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 16.94% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.47% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.15% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.41% | 12.29% |
| Макс. просадка | -55.28% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VPADX и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPADX и SPY
С начала года, VPADX показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VPADX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.15% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPADX и SPY
VPADX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPADX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPADX и SPY
Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.70% | 2.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VPADX и SPY
Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPADX и SPY
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.