Сравнение VPADX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VPADX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPADX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 7.38% | 33.15% | 1.24% | 15.55% | -15.24% | 1.46% | 16.56% | 17.57% | -13.92% | 28.62% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VPADX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VPADX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.10% против 14.06% соответственно.
VPADX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.10%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPADX и SPY
VPADX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPADX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VPADX
SPY
Сравнение VPADX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPADX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.96 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.49 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.53 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 7.27 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPADX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.96 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VPADX и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPADX и SPY
Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 3.29% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VPADX и SPY
Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPADX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -55.19% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.05% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -24.50% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -33.72% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -5.53% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -9.09% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.54% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPADX и SPY
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPADX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 5.35% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 9.50% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 19.06% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.06% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.92% | -1.85% |