Сравнение VPADX с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VPADX и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPADX и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 7.38% | 33.15% | 1.24% | 15.55% | -15.24% | 1.46% | 16.56% | 17.57% | -13.92% | 28.62% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | -6.56% | 25.87% | -11.46% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VPADX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPADX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции PID немного отстают с 9.01%.
VPADX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.10%
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPADX и PID
VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
VPADX vs. PID — Ранг доходности на риск
VPADX
PID
Сравнение VPADX c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPADX | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.63 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.41 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 10.39 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPADX | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.63 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VPADX и PID составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPADX и PID
Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности PID в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 3.29% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок VPADX и PID
Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPADX | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -66.34% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -8.69% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -22.97% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -46.07% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -5.07% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -13.12% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.05% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPADX и PID
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPADX | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 3.73% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 7.11% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 12.81% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.95% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.98% | -1.91% |