PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPADX с PID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPADX с PID

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).

VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPADX или PID.

Корреляция

Корреляция между VPADX и PID составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPADX и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPADX:

0.31

PID:

0.72

Коэф-т Сортино

VPADX:

0.50

PID:

1.28

Коэф-т Омега

VPADX:

1.07

PID:

1.17

Коэф-т Кальмара

VPADX:

0.30

PID:

1.03

Коэф-т Мартина

VPADX:

0.86

PID:

3.12

Индекс Язвы

VPADX:

5.66%

PID:

3.76%

Дневная вол-ть

VPADX:

18.14%

PID:

13.88%

Макс. просадка

VPADX:

-55.28%

PID:

-66.34%

Текущая просадка

VPADX:

-2.43%

PID:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VPADX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 8.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPADX имеют среднегодовую доходность 4.66%, а акции PID немного отстают с 4.47%.

VPADX

С начала года

7.86%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

3.30%

1 год

5.83%

5 лет

8.13%

10 лет

4.66%

PID

С начала года

8.70%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

3.70%

1 год

9.30%

5 лет

14.60%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPADX и PID

VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPADX и PID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPADX
Ранг риск-скорректированной доходности VPADX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPADX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPADX c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPADX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPADX и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPADX и PID

Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PID в 3.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		3.09%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%2.70%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.56%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%4.00%3.87%3.46%3.90%4.48%3.92%

Просадки

Сравнение просадок VPADX и PID

Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и PID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPADX и PID

Текущая волатильность для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) составляет 3.80%, в то время как у Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VPADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...