PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с PABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOX с PABU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOX (Vanguard Communication Services ETF) and PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - VOX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, VOX returned 24.28%/yr vs 20.43%/yr for PABU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOX и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PABU с доходностью 10.02%.

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%

PABU

1 день
0.58%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.11%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOX и PABU

2026 (YTD)2025202420232022
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-31.69%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		10.02%13.08%24.84%29.51%-15.45%

Correlation

The correlation between VOX and PABU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between VOX and PABU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOX и PABU

Секторы
VOX
PABU

Коммуникационные услуги

98.4%
10.4%

Технологии

1.2%
44.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%
9.0%

Недвижимость

0.1%
12.4%

Промышленность

0.0%
2.5%

Здравоохранение

0.0%
7.4%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

11.2%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Коммуникационные услуги

VOX
98.4%
PABU
10.4%

Технологии

VOX
1.2%
PABU
44.9%

Потребительский циклический сектор

VOX
0.2%
PABU
9.0%

Недвижимость

VOX
0.1%
PABU
12.4%

Промышленность

VOX
0.0%
PABU
2.5%

Здравоохранение

VOX
0.0%
PABU
7.4%

Сырьевые материалы

VOX

-

PABU
0.5%

Потребительский защитный сектор

VOX

-

PABU

-

Энергетика

VOX

-

PABU
0.7%

Финансовые услуги

VOX

-

PABU
11.2%

Коммунальные услуги

VOX

-

PABU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY
Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VHTPABU с VGT

Доходность на риск

VOX vs. PABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXPABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.81

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.51

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.81

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

6.33

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOX vs. PABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABU равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXPABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VOX и PABU

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и PABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXPABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-22.76%

-34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.40%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-20.85%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.71%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-5.63%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и PABU

Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXPABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.71%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.25%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

13.36%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

18.68%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

18.68%

+2.21%

Сравнение комиссий VOX и PABU

И VOX, и PABU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и PABU

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PABU в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VOX and PABU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOX has higher volatility (4.35%) compared to PABU (3.71%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs PABU's -22.76%.

On 3-year performance, VOX leads with 24.28% vs 20.43% for PABU. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOX has performed better with a 24.28% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX and PABU have the same expense ratio: 0.10% per year.

VOX has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.86% for PABU.

VOX is categorized as Technology Equities, while PABU is Large Cap Blend Equities. VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOX и PABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор