Сравнение VOX с PABU
VOX (Vanguard Communication Services ETF) and PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, VOX returned 21.92%/yr vs 15.96%/yr for PABU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOX charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for PABU.
Доходность
Сравнение доходности VOX и PABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PABU с доходностью 4.79%.
VOX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.25%
PABU
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOX и PABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.43% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -33.04% |
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 4.79% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
Correlation
The correlation between VOX and PABU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between VOX and PABU shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOX vs. PABU — Ранг доходности на риск
VOX
PABU
Сравнение VOX c PABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOX | PABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 3.28 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOX и PABU
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и PABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOX | PABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -22.76% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -13.40% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.85% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -5.43% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -5.62% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.24% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и PABU
Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOX | PABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.60% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 11.89% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 14.40% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 18.70% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 18.70% | +2.24% |
Сравнение комиссий VOX и PABU
VOX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PABU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и PABU
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PABU в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 0.93% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.02% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
VOX and PABU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOX has higher volatility (6.50%) compared to PABU (4.60%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs PABU's -22.76%.
On 3-year performance, VOX leads with 21.92% vs 15.96% for PABU. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOX has performed better with a 21.92% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for PABU.
VOX has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.93% for PABU.
VOX is categorized as Communications Equities, while PABU is Large Cap Blend Equities. VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VOX and 0.10% for PABU.
PABU currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOX и PABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор