Сравнение VOX с MUSQ
VOX (Vanguard Communication Services ETF) and MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) are both Communications Equities funds - VOX tracks the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index while MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOX returned 21.92%/yr vs 0.49%/yr for MUSQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOX charges 0.09%/yr vs 0.76%/yr for MUSQ.
Доходность
Сравнение доходности VOX и MUSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у MUSQ с доходностью -9.48%.
VOX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.25%
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOX и MUSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.43% | 26.27% | 33.12% | 11.36% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
Correlation
The correlation between VOX and MUSQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between VOX and MUSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOX vs. MUSQ — Ранг доходности на риск
VOX
MUSQ
Сравнение VOX c MUSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOX | MUSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.45 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -0.96 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOX и MUSQ
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки MUSQ в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и MUSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOX | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -23.11% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -23.11% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -23.11% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -15.55% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -6.95% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 10.94% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и MUSQ
Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOX | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.85% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 14.18% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 17.41% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 17.88% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 17.88% | +3.06% |
Сравнение комиссий VOX и MUSQ
VOX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MUSQ в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и MUSQ
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MUSQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.02% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
VOX and MUSQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOX has higher volatility (6.50%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs MUSQ's -23.11%.
On 3-year performance, VOX leads with 21.92% vs 0.49% for MUSQ. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOX has performed better with a 21.92% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
VOX has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.70% for MUSQ.
VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index. They also come from different issuers: Vanguard and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.09% for VOX and 0.76% for MUSQ.
VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOX и MUSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор