PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с ZIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с ZIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and ZIG (Acquirers Fund) are both Large Cap Blend Equities funds - VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index while ZIG tracks the Acquirer's Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 23.05%/yr vs 14.39%/yr for ZIG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOTE charges 0.05%/yr vs 1.85%/yr for ZIG.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и ZIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Acquirers Fund (ZIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у ZIG с доходностью 8.78%.

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и ZIG

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%36.70%-17.34%20.63%

Correlation

The correlation between VOTE and ZIG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VOTE and ZIG has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOTE и ZIG

Секторы
VOTE
ZIG

Технологии

35.5%
4.1%

Финансовые услуги

11.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
38.5%

Здравоохранение

8.6%
4.3%

Промышленность

8.5%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.1%

Энергетика

3.6%
15.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.8%
13.4%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VOTE
35.5%
ZIG
4.1%

Финансовые услуги

VOTE
11.7%
ZIG
6.9%

Коммуникационные услуги

VOTE
11.3%
ZIG

-

Потребительский циклический сектор

VOTE
10.2%
ZIG
38.5%

Здравоохранение

VOTE
8.6%
ZIG
4.3%

Промышленность

VOTE
8.5%
ZIG
7.0%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.8%
ZIG
10.1%

Энергетика

VOTE
3.6%
ZIG
15.3%

Коммунальные услуги

VOTE
2.3%
ZIG

-

Сырьевые материалы

VOTE
1.8%
ZIG
13.4%

Недвижимость

VOTE
1.8%
ZIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Acquirers Fund

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с SCHGZIG с PVAL

Доходность на риск

VOTE vs. ZIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c ZIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Acquirers Fund (ZIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTEZIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.99

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.64

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.42

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

4.25

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. ZIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ZIG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и ZIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTEZIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.99

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.35

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VOTE и ZIG

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки ZIG в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и ZIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEZIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-37.14%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-12.38%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-29.75%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-5.54%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-9.74%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.12%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и ZIG

Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Acquirers Fund (ZIG) имеют волатильность 2.91% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEZIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.80%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.23%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

17.84%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

20.48%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

22.14%

-5.00%

Сравнение комиссий VOTE и ZIG

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZIG в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и ZIG

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ZIG в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

VOTE and ZIG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (2.91%) compared to ZIG (2.80%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs ZIG's -37.14%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 14.39% for ZIG. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ZIG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.89% for VOTE.

VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while ZIG tracks Acquirer's Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Acquirers Funds. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 1.85% for ZIG.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и ZIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор