PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с USCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index while USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 23.05%/yr vs 20.91%/yr for USCA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 7.54%.

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и USCA

2026 (YTD)202520242023
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%18.54%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%19.92%

Correlation

The correlation between VOTE and USCA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.98

The correlation between VOTE and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOTE и USCA

Секторы
VOTE
USCA

Технологии

35.5%
29.4%

Финансовые услуги

11.7%
13.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.9%

Здравоохранение

8.6%
10.7%

Промышленность

8.5%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Технологии

VOTE
35.5%
USCA
29.4%

Финансовые услуги

VOTE
11.7%
USCA
13.6%

Коммуникационные услуги

VOTE
11.3%
USCA
12.7%

Потребительский циклический сектор

VOTE
10.2%
USCA
11.9%

Здравоохранение

VOTE
8.6%
USCA
10.7%

Промышленность

VOTE
8.5%
USCA
7.0%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.8%
USCA
4.7%

Энергетика

VOTE
3.6%
USCA
3.5%

Коммунальные услуги

VOTE
2.3%
USCA
2.4%

Сырьевые материалы

VOTE
1.8%
USCA
1.9%

Недвижимость

VOTE
1.8%
USCA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOOUSCA с voo

Доходность на риск

VOTE vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTEUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.79

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.48

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.10

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

8.33

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа USCA равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTEUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.79

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.50

-0.69

Просадки

Сравнение просадок VOTE и USCA

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-19.14%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.25%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-19.14%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.36%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.16%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.58%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и USCA

Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеют волатильность 2.91% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.85%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.08%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.08%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.75%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

14.75%

+2.39%

Сравнение комиссий VOTE и USCA

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и USCA

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности USCA в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VOTE and USCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOTE has higher volatility (2.91%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs USCA's -19.14%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 20.91% for USCA. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 20.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for USCA.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.89% for VOTE.

VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.07% for USCA.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор