Сравнение VOTE с USCA
VOTE (TCW Transform 500 ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index while USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 21.83%/yr vs 19.75%/yr for USCA. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for USCA.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и USCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 9.83%.
VOTE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 13.33%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.63%
USCA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.91M | $13.37M | $5.70M | |
| $2.05M | $1.68M | $2.43M |
Сравнение доходности по годам VOTE и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VOTE TCW Transform 500 ETF | 13.72% | 17.95% | 25.23% | 17.92% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 9.83% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
Correlation
The correlation between VOTE and USCA is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between VOTE and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VOTE и USCA
Секторы
VOTE
USCA
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
VOTE
USCA
Финансовые услуги
VOTE
USCA
Коммуникационные услуги
VOTE
USCA
Потребительский циклический сектор
VOTE
USCA
Здравоохранение
VOTE
USCA
Промышленность
VOTE
USCA
Потребительский защитный сектор
VOTE
USCA
Энергетика
VOTE
USCA
Коммунальные услуги
VOTE
USCA
Сырьевые материалы
VOTE
USCA
Недвижимость
VOTE
USCA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOTE vs. USCA — Ранг доходности на риск
VOTE
USCA
Сравнение VOTE c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform 500 ETF (VOTE) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOTE | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.69 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 6.22 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOTE и USCA
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и USCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOTE | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -19.14% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -10.25% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -19.14% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.06% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -2.16% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.78% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и USCA
TCW Transform 500 ETF (VOTE) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеют волатильность 4.21% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOTE | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.23% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.29% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 13.00% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.79% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 14.79% | +2.30% |
Сравнение комиссий VOTE и USCA
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и USCA
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности USCA в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.08% | 1.14% | 1.22% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
VOTE TCW Transform 500 ETF | 0.91% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VOTE and USCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USCA has higher volatility (4.23%) compared to VOTE (4.21%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs USCA's -19.14%.
On 3-year performance, VOTE leads with 21.83% vs 19.75% for USCA. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 21.83% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for USCA.
USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.91% for VOTE.
VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: TCW and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.07% for USCA.
VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOTE и USCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор