Сравнение VOTE с USCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA).
VOTE и USCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и USCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOTE и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 18.54% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью -5.85%.
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и USCA
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOTE vs. USCA — Ранг доходности на риск
VOTE
USCA
Сравнение VOTE c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOTE | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.67 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.02 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 4.11 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOTE | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.67 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.21 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VOTE и USCA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и USCA
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности USCA в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и USCA
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и USCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOTE | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -19.14% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.18% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.19% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -2.22% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.02% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и USCA
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеют волатильность 5.40% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOTE | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.21% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.67% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 18.16% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 14.93% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 14.93% | +2.37% |