Сравнение VOTE с SELV
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VOTE is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 20.38%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.
VOTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOTE и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 10.76% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -5.43% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 5.03% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | -0.61% |
Correlation
The correlation between VOTE and SELV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between VOTE and SELV has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VOTE и SELV
Секторы
VOTE
SELV
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
VOTE
SELV
Финансовые услуги
VOTE
SELV
Коммуникационные услуги
VOTE
SELV
Потребительский циклический сектор
VOTE
SELV
Здравоохранение
VOTE
SELV
Промышленность
VOTE
SELV
Потребительский защитный сектор
VOTE
SELV
Энергетика
VOTE
SELV
Коммунальные услуги
VOTE
SELV
Сырьевые материалы
VOTE
SELV
Недвижимость
VOTE
SELV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOTE vs. SELV — Ранг доходности на риск
VOTE
SELV
Сравнение VOTE c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOTE | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.89 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 5.03 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOTE и SELV
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOTE | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -13.73% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -5.92% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -8.94% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -2.37% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.22% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и SELV
Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 3.35%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOTE | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.60% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 7.67% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 9.53% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 11.95% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 11.95% | +5.15% |
Сравнение комиссий VOTE и SELV
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и SELV
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.94% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
VOTE and SELV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SELV has higher volatility (4.60%) compared to VOTE (3.35%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs SELV's -13.73%.
On 3-year performance, VOTE leads with 20.38% vs 11.58% for SELV. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 20.38% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.94% for VOTE.
They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and SEI. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.15% for SELV.
VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOTE и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор