PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOTE с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

VOTE и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VOTE и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOTE и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%27.60%-11.76%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий VOTE и SAMT

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

VOTE vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTESAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.02

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.65

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.14

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

11.64

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTESAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.02

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.77

-0.14

Корреляция

Корреляция между VOTE и SAMT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и SAMT

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOTE и SAMT

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

VOTESAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-20.57%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-8.76%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.23%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-8.00%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.11%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и SAMT

Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOTESAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.89%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

11.92%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

17.68%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.77%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.77%

+0.53%