Сравнение VOTE с GMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN).
VOTE и GMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и GMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOTE и GMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 24.26% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.23% | 5.92% | 0.31% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у GMUN с доходностью -0.23%.
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMUN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и GMUN
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GMUN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOTE vs. GMUN — Ранг доходности на риск
VOTE
GMUN
Сравнение VOTE c GMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOTE | GMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.08 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.91 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.60 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOTE | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между VOTE и GMUN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и GMUN
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности GMUN в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.08% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и GMUN
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки GMUN в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и GMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOTE | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -4.35% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -2.83% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.19% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -0.98% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.82% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и GMUN
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOTE | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 1.22% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 1.62% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 3.09% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 2.95% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 2.95% | +14.35% |