Сравнение VOTE с GMUN
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 23.05%/yr vs 3.06%/yr for GMUN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for GMUN.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и GMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у GMUN с доходностью -0.34%.
VOTE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOTE и GMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 11.51% | 17.95% | 25.23% | 24.26% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.68% |
Correlation
The correlation between VOTE and GMUN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOTE vs. GMUN — Ранг доходности на риск
VOTE
GMUN
Сравнение VOTE c GMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOTE | GMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.75 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 5.36 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOTE | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.99 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и GMUN
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки GMUN в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и GMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOTE | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -4.35% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -2.83% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -3.37% | -15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.29% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -1.02% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.92% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и GMUN
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOTE | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 1.09% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 2.00% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 2.42% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 2.96% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 2.96% | +14.18% |
Сравнение комиссий VOTE и GMUN
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GMUN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и GMUN
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GMUN в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.89% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
VOTE and GMUN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOTE has higher volatility (2.91%) compared to GMUN (1.09%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs GMUN's -4.35%.
On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 3.06% for GMUN. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GMUN has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GMUN.
GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.89% for VOTE.
VOTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GMUN is Municipal Bonds. VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.15% for GMUN.
VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOTE и GMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор